PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPJ с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPJ с EWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPJ returned 17.20%/yr vs 16.82%/yr for EWY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. OPPJ charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности OPPJ и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPJ показывает доходность 26.89%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 109.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPPJ имеют среднегодовую доходность 17.20%, а акции EWY немного отстают с 16.82%.

OPPJ

1 день
0.58%
1 месяц
1.97%
С начала года
26.89%
6 месяцев
31.50%
1 год
66.34%
3 года*
35.71%
5 лет*
25.33%
10 лет*
17.20%

EWY

1 день
-4.22%
1 месяц
17.58%
С начала года
109.80%
6 месяцев
127.01%
1 год
225.96%
3 года*
49.84%
5 лет*
19.28%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPJ и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		26.89%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		109.80%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between OPPJ and EWY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.41

The correlation between OPPJ and EWY shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Opportunities ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с OPPJ:
OPPJ с DXJOPPJ с EWJVOPPJ с DXJSOPPJ с FLJHOPPJ с GVALOPPJ с EWJOPPJ с FLKR
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

OPPJ vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPJ
Ранг доходности на риск OPPJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPJ c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPJEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
5.38

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
4.95

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.69

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

9.86

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.32

36.63

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPJ vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPJ на текущий момент составляет 3.40, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 5.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPJ и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPJEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

5.38

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.67

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.33

+0.43

Просадки

Сравнение просадок OPPJ и EWY

Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPJEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-74.14%

+34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-23.08%

+13.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-27.36%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-48.55%

+32.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-49.73%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-5.87%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-20.12%

+13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

6.20%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPJ и EWY

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) составляет 4.88%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.44%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPJEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

20.44%

-15.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

37.73%

-22.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

42.37%

-22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

28.89%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

27.40%

-7.69%

Сравнение комиссий OPPJ и EWY

OPPJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPJ и EWY

Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности EWY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.00%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Часто задаваемые вопросы

OPPJ and EWY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (20.44%) compared to OPPJ (4.88%). In terms of maximum drawdown, OPPJ dropped -39.30% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, OPPJ leads with 17.20% vs 16.82% for EWY. On fees, OPPJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OPPJ has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPJ has performed better with a 17.20% return vs 16.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPPJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

OPPJ has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.00% for EWY.

OPPJ is categorized as Japan Equities, while EWY is Asia Pacific Equities. OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for OPPJ and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPJ и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор