Сравнение OPMYX с VAFAX
OPMYX (Invesco Main Street Mid Cap Fund) and VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) are both mutual funds - OPMYX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Invesco, while VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OPMYX returned 10.06%/yr vs 15.86%/yr for VAFAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OPMYX charges 0.81%/yr vs 0.95%/yr for VAFAX.
Доходность
Сравнение доходности OPMYX и VAFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPMYX показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у VAFAX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции OPMYX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 10.06% против 15.86% соответственно.
OPMYX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.06%
VAFAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 23.04%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение доходности по годам OPMYX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPMYX Invesco Main Street Mid Cap Fund | 7.77% | 9.24% | 17.33% | 14.73% | -14.13% | 23.13% | 9.36% | 32.51% | -12.31% | 15.10% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 8.97% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Correlation
The correlation between OPMYX and VAFAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2005 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between OPMYX and VAFAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPMYX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
OPMYX
VAFAX
Сравнение OPMYX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPMYX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.17 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 3.52 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPMYX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок OPMYX и VAFAX
Максимальная просадка OPMYX за все время составила -63.70%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPMYX и VAFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPMYX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.70% | -48.48% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -19.27% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.48% | -27.24% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -38.86% | +15.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -38.86% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.60% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -8.13% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 6.35% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPMYX и VAFAX
Текущая волатильность для Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) составляет 3.24%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что OPMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPMYX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 5.02% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 14.64% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 19.21% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 23.05% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 22.31% | -3.08% |
Сравнение комиссий OPMYX и VAFAX
OPMYX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPMYX и VAFAX
Дивидендная доходность OPMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности VAFAX в 12.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPMYX Invesco Main Street Mid Cap Fund | 7.42% | 8.00% | 8.16% | 0.00% | 3.68% | 17.06% | 2.39% | 4.53% | 12.36% | 13.69% | 3.06% | 12.87% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 12.93% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
OPMYX and VAFAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAFAX has higher volatility (5.02%) compared to OPMYX (3.24%). In terms of maximum drawdown, OPMYX dropped -63.70% vs VAFAX's -48.48%.
OPMYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPMYX и VAFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор