PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPMYX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPMYX с FSMAX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

OPMYX (Invesco Main Street Mid Cap Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, OPMYX returned 10.43%/yr vs 12.31%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OPMYX charges 0.81%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности OPMYX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPMYX показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции OPMYX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 10.43% против 12.31% соответственно.

OPMYX

1 день
1.27%
1 месяц
3.23%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.62%
1 год
18.68%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.43%

FSMAX

1 день
1.67%
1 месяц
4.32%
С начала года
15.56%
6 месяцев
12.55%
1 год
30.47%
3 года*
19.09%
5 лет*
6.93%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPMYX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPMYX
Invesco Main Street Mid Cap Fund		10.32%9.24%17.33%14.73%-14.13%23.13%9.36%32.51%-12.31%15.10%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		15.56%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between OPMYX and FSMAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.93

The correlation between OPMYX and FSMAX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Mid Cap Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с OPMYX:
OPMYX с CPBYXOPMYX с OPPAXOPMYX с FLCOXOPMYX с FZFLXOPMYX с VEMPXOPMYX с ACEIXOPMYX с VADAX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

OPMYX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPMYX
Ранг доходности на риск OPMYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPMYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPMYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPMYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPMYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPMYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPMYX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPMYXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.71

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.38

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.96

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

10.38

-2.42

OPMYX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPMYX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPMYX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPMYX и FSMAX

Максимальная просадка OPMYX за все время составила -63.70%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPMYX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPMYXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.70%

-50.55%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.26%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.48%

-26.82%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-36.31%

+13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-50.55%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.11%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-12.13%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.92%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности OPMYX и FSMAX

Текущая волатильность для Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) составляет 4.47%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что OPMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPMYXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.36%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

13.32%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

17.80%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

22.44%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

30.27%

-11.01%

Сравнение комиссий OPMYX и FSMAX

OPMYX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPMYX и FSMAX

Дивидендная доходность OPMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
OPMYX
Invesco Main Street Mid Cap Fund		7.25%8.00%8.16%0.00%3.68%17.06%2.39%4.53%12.36%13.69%3.06%12.87%

Часто задаваемые вопросы

OPMYX and FSMAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMAX has higher volatility (6.36%) compared to OPMYX (4.47%). In terms of maximum drawdown, OPMYX dropped -63.70% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPMYX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор