PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPIGX с PRCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPIGX с PRCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX).

OPIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 апр. 1988 г.. PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности OPIGX и PRCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPIGX и PRCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPIGX
Invesco Core Bond Fund		-1.05%5.83%1.81%4.55%-14.37%-1.58%9.23%9.51%-1.11%4.29%
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		0.01%10.79%1.31%5.31%-14.87%-0.54%5.77%9.28%-0.62%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, OPIGX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у PRCIX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции OPIGX уступали акциям PRCIX по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.80% соответственно.

OPIGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-1.06%
1 год
1.96%
3 года*
2.81%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
1.52%

PRCIX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.73%
С начала года
0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
7.55%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.49%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Core Bond Fund

T. Rowe Price New Income Fund

Часто сравнивают с OPIGX:
OPIGX с BAGIXOPIGX с BNDOPIGX с VADAXOPIGX с ACEIXOPIGX с DFXIXOPIGX с JIBEXOPIGX с LSSAX
Часто сравнивают с PRCIX:
PRCIX с WOBDXPRCIX с PDBAXPRCIX с RPSIXPRCIX с VBTLXPRCIX с VOOPRCIX с FDFIXPRCIX с LQD

Сравнение комиссий OPIGX и PRCIX

OPIGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PRCIX в 0.44%.

OPIGX
Invesco Core Bond Fund
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund

Доходность на риск

OPIGX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPIGX
Ранг доходности на риск OPIGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPIGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPIGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPIGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPIGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPIGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PRCIX
Ранг доходности на риск PRCIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPIGX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPIGXPRCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.73

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.55

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.87

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

9.50

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPIGX vs. PRCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPIGX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PRCIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPIGX и PRCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPIGXPRCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.73

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.08

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.24

Корреляция

Корреляция между OPIGX и PRCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPIGX и PRCIX

Дивидендная доходность OPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности PRCIX в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPIGX
Invesco Core Bond Fund		2.47%3.51%4.13%3.53%2.61%1.75%8.30%3.12%3.22%2.73%2.46%3.21%
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		8.21%7.79%4.48%4.37%1.80%2.65%3.33%2.88%3.03%2.66%2.56%2.55%

Просадки

Сравнение просадок OPIGX и PRCIX

Максимальная просадка OPIGX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPIGX и PRCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPIGXPRCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-22.34%

-24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.96%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-19.65%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-19.65%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-2.22%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-4.43%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.89%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OPIGX и PRCIX

Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) имеют волатильность 1.65% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPIGXPRCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.67%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.76%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

4.58%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

5.93%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

4.93%

+0.01%