PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OPGSX с SPMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPGSX с SPMPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) and SPMPX (Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5) are both mutual funds - OPGSX is a Gold fund managed by Invesco, while SPMPX is a Energy Equities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, OPGSX returned 15.43%/yr vs 30.00%/yr for SPMPX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. OPGSX charges 1.05%/yr vs 7.73%/yr for SPMPX.

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и SPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у SPMPX с доходностью 29.27%.

OPGSX

1 день
-0.55%
1 месяц
-13.70%
6 месяцев
-21.44%
С начала года
-11.69%
1 год
42.25%
3 года*
29.73%
5 лет*
15.43%
10 лет*
11.14%

SPMPX

1 день
-1.17%
1 месяц
5.28%
6 месяцев
24.55%
С начала года
29.27%
1 год
32.89%
3 года*
30.79%
5 лет*
30.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPGSX и SPMPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		-11.69%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%42.49%
SPMPX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5		29.27%4.59%47.63%25.49%38.13%56.29%-45.67%-10.91%

Correlation

The correlation between OPGSX and SPMPX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.24

The correlation between OPGSX and SPMPX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5

Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с IAUOPGSX с VOO
Часто сравнивают с SPMPX:
SPMPX с MSIGXSPMPX с IVNQXSPMPX с OPPAXSPMPX с IEYYXSPMPX с ACEIXSPMPX с VAFAXSPMPX с EIPIX

Доходность на риск

OPGSX vs. SPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPMPX
Ранг доходности на риск SPMPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGSX c SPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPGSXSPMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.92

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.60

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.67

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

8.93

-5.82

OPGSX vs. SPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPMPX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и SPMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и SPMPX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, примерно равная максимальной просадке SPMPX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и SPMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPGSXSPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.04%

-81.60%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-8.79%

-25.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-19.53%

-14.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.09%

-27.12%

-19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.74%

-2.82%

-30.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.29%

-16.74%

-12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.72%

3.61%

+11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и SPMPX

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5 (SPMPX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPGSXSPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

6.26%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.18%

12.87%

+24.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.77%

16.85%

+28.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.16%

24.88%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.09%

38.55%

-5.46%

Сравнение комиссий OPGSX и SPMPX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SPMPX в 7.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и SPMPX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPMPX в 4.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.48%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%
SPMPX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R5		4.76%5.55%4.32%5.81%6.70%9.04%22.32%8.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OPGSX and SPMPX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPGSX has higher volatility (12.30%) compared to SPMPX (6.26%). In terms of maximum drawdown, OPGSX dropped -80.04% vs SPMPX's -81.60%.

SPMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPGSX и SPMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор