Сравнение OPGSX с OCMGX

С начала года, OPGSX показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у OCMGX с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции OPGSX уступали акциям OCMGX по среднегодовой доходности: 18.10% против 19.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии OCMGX в 2.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и OCM Gold Fund (OCMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCMGX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и OCMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OPGSX и OCMGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности OCMGX в 6.10%

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что меньше максимальной просадки OCMGX в -84.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и OCMGX.

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с OCM Gold Fund (OCMGX) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.