Сравнение OPGIX с ACEIX
OPGIX (Invesco Global Opportunities Fund Class A) and ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) are both mutual funds - OPGIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Invesco, while ACEIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OPGIX returned 6.27%/yr vs 8.87%/yr for ACEIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPGIX charges 1.04%/yr vs 0.78%/yr for ACEIX.
Доходность
Сравнение доходности OPGIX и ACEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPGIX показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции OPGIX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 6.27% против 8.87% соответственно.
OPGIX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- 6.27%
ACEIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам OPGIX и ACEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 14.39% | 7.12% | -7.47% | 17.34% | -41.63% | 0.02% | 39.82% | 27.74% | -18.26% | 52.59% |
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.02% | 12.85% | 11.77% | 10.08% | -7.75% | 18.02% | 9.96% | 19.17% | -9.74% | 10.86% |
Correlation
The correlation between OPGIX and ACEIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 1990 г. | 0.70 |
The correlation between OPGIX and ACEIX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPGIX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск
OPGIX
ACEIX
Сравнение OPGIX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPGIX | ACEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.42 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 14.15 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPGIX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.34 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.64 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.72 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок OPGIX и ACEIX
Максимальная просадка OPGIX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGIX и ACEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPGIX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -40.08% | -22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -5.50% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.17% | -12.40% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -16.73% | -35.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.65% | -30.80% | -23.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.26% | -0.17% | -32.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.73% | -4.61% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.32% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPGIX и ACEIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что OPGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPGIX | ACEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 2.05% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 6.13% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 8.03% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 11.11% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 12.83% | +9.75% |
Сравнение комиссий OPGIX и ACEIX
OPGIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGIX и ACEIX
Дивидендная доходность OPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ACEIX в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.51% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.10% | 0.11% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 8.95% | 6.16% | 10.87% | 2.32% | 7.86% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
OPGIX and ACEIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPGIX has higher volatility (4.80%) compared to ACEIX (2.05%). In terms of maximum drawdown, OPGIX dropped -62.57% vs ACEIX's -40.08%.
ACEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPGIX и ACEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор