PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OPEX с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OPEX и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPEX показывает доходность -52.36%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.


OPEX

1 день
-21.87%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-52.36%
6 месяцев
-68.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
2.92%
1 месяц
216.81%
С начала года
936.86%
6 месяцев
1,369.93%
1 год
6,074.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPEX и MULL


2026 (YTD)2025
OPEX
Tradr 2X Long OPEN Daily ETF
-52.36%-46.89%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
936.86%68.64%

Correlation

The correlation between OPEX and MULL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long OPEN Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Доходность на риск

OPEX vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OPEX

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPEX c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OPEX vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OPEXMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

7.45

-7.97

Просадки

Сравнение просадок OPEX и MULL

Максимальная просадка OPEX за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEX и MULL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OPEXMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.97%

-72.29%

-14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.93%

0.00%

-83.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.54%

-20.62%

-44.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OPEX и MULL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OPEXMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

173.18%

132.38%

+40.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.18%

136.22%

+36.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.18%

136.22%

+36.96%

Сравнение комиссий OPEX и MULL

OPEX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OPEX и MULL

OPEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.


ПозицияTTM2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.04%0.39%
OPEX
Tradr 2X Long OPEN Daily ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OPEX and MULL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OPEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OPEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for OPEX.

They also come from different issuers: Tradr ETFs and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for OPEX and 1.50% for MULL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPEX и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор