Сравнение OPEN.L с IWFV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L).

OPEN.L и IWFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPEN.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. IWFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OPEN.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPEN.L и IWFV.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
OPEN.L iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)	-0.54%	24.08%	7.61%	15.38%	-9.02%	17.34%	10.45%	20.80%	-8.88%
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	6.16%	40.55%	5.07%	18.98%	-9.85%	20.49%	-4.06%	19.29%	-11.12%

Разные валюты инструментов

OPEN.L торгуется в USD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OPEN.L показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 6.16%.

OPEN.L

1 день: 2.76%

1 месяц: -5.34%

С начала года: -0.54%

6 месяцев: 3.71%

1 год: 17.72%

3 года*: 13.50%

5 лет*: 8.40%

10 лет*: —

IWFV.L

1 день: 3.77%

1 месяц: -2.91%

С начала года: 6.16%

6 месяцев: 16.08%

1 год: 38.90%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.15%

10 лет*: 10.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)

Название символа

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с OPEN.L:

OPEN.L с VWRA.L OPEN.L с CSPX.L OPEN.L с MVED.L OPEN.L с IGSD.L OPEN.L с EEUD.L OPEN.L с PACW.L OPEN.L с PRWU.L

Часто сравнивают с IWFV.L:

IWFV.L с VOO IWFV.L с OEF IWFV.L с IOO IWFV.L с IWDA.L IWFV.L с SMGB.L IWFV.L с IWQU.L IWFV.L с IWFQ.L

Сравнение комиссий OPEN.L и IWFV.L

OPEN.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.

IWFV.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

OPEN.L

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

OPEN.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OPEN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IWFV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPEN.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OPEN.L	IWFV.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.11	2.33	-1.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	2.99	-1.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.44	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.65	4.31	-2.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.78	15.89	-10.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPEN.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPEN.L на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPEN.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OPEN.L	IWFV.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.11	2.33	-1.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.79	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.64	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.50	+0.06

Корреляция

Корреляция между OPEN.L и IWFV.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPEN.L и IWFV.L

Ни OPEN.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OPEN.L и IWFV.L

Максимальная просадка OPEN.L за все время составила -33.45%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEN.L и IWFV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	OPEN.L	IWFV.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.45%	-28.79%	-4.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.40%	-10.70%	-1.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.59%	-13.82%	-8.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.79%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.50%	-3.54%	-3.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.27%	-4.44%	-0.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.98%	1.98%	+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OPEN.L и IWFV.L

Текущая волатильность для iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) составляет 5.79%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что OPEN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OPEN.L	IWFV.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.79%	6.80%	-1.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.49%	10.95%	-1.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.91%	16.65%	-0.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.23%	15.45%	-0.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.94%	16.72%	+0.22%

Сравнение OPEN.L с IWFV.L

Доходность

Сравнение доходности OPEN.L и IWFV.L

Сравнение доходности по годам OPEN.L и IWFV.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

OPEN.L

IWFV.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OPEN.L и IWFV.L

Доходность на риск

OPEN.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

OPEN.L

IWFV.L

Сравнение OPEN.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OPEN.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPEN.L и IWFV.L

Просадки

Сравнение просадок OPEN.L и IWFV.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OPEN.L и IWFV.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)