PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPEN.L с MVED.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPEN.L с MVED.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L).

OPEN.L и MVED.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPEN.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OPEN.L и MVED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPEN.L и MVED.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OPEN.L
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)		-0.54%24.08%7.61%15.38%-9.02%17.34%10.45%20.80%-8.88%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		3.78%23.39%2.15%14.22%-17.85%13.23%4.65%20.28%-7.70%
Разные валюты инструментов

OPEN.L торгуется в USD, в то время как MVED.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVED.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OPEN.L показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у MVED.L с доходностью 3.78%.

OPEN.L

1 день
2.76%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
3.71%
1 год
17.72%
3 года*
13.50%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

MVED.L

1 день
1.70%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.78%
6 месяцев
4.46%
1 год
13.35%
3 года*
11.28%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с OPEN.L:
OPEN.L с VWRA.LOPEN.L с CSPX.LOPEN.L с IGSD.LOPEN.L с EEUD.LOPEN.L с PACW.LOPEN.L с PRWU.LOPEN.L с JEPG.L
Часто сравнивают с MVED.L:
MVED.L с MIVO.LMVED.L с EDIV.LMVED.L с CSPX.LMVED.L с WDEP.LMVED.L с PRUK.LMVED.L с CES1.LMVED.L с HDEU.L

Сравнение комиссий OPEN.L и MVED.L

И OPEN.L, и MVED.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OPEN.L
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

OPEN.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPEN.L
Ранг доходности на риск OPEN.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPEN.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPEN.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPEN.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPEN.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPEN.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MVED.L
Ранг доходности на риск MVED.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVED.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVED.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVED.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVED.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVED.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPEN.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPEN.LMVED.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.89

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.36

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

4.56

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPEN.L vs. MVED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPEN.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVED.L равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPEN.L и MVED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPEN.LMVED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.89

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Корреляция

Корреляция между OPEN.L и MVED.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPEN.L и MVED.L

Ни OPEN.L, ни MVED.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
OPEN.L
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		0.00%0.00%0.00%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.50%

Просадки

Сравнение просадок OPEN.L и MVED.L

Максимальная просадка OPEN.L за все время составила -33.45%, примерно равная максимальной просадке MVED.L в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEN.L и MVED.L.

Загрузка...

Показатели просадок

OPEN.LMVED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.45%

-30.56%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-9.10%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-19.54%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-3.68%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.22%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.26%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OPEN.L и MVED.L

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что OPEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPEN.LMVED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.31%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.95%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

14.94%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.30%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

14.99%

+1.95%