PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPEN.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPEN.L с VWRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).

OPEN.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPEN.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OPEN.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPEN.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OPEN.L
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)		-0.54%24.08%7.61%15.38%-9.02%17.34%10.45%7.92%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		-2.07%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%

Доходность по периодам

С начала года, OPEN.L показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью -2.07%.

OPEN.L

1 день
2.76%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
3.71%
1 год
17.72%
3 года*
13.50%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

VWRA.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.29%
1 год
20.86%
3 года*
17.14%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с OPEN.L:
OPEN.L с CSPX.LOPEN.L с MVED.LOPEN.L с IGSD.LOPEN.L с EEUD.LOPEN.L с PACW.LOPEN.L с JEPG.LOPEN.L с PRWU.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с VAGU.LVWRA.L с GLD

Сравнение комиссий OPEN.L и VWRA.L

OPEN.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OPEN.L
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

OPEN.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPEN.L
Ранг доходности на риск OPEN.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPEN.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPEN.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPEN.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPEN.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPEN.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPEN.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPEN.LVWRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.89

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.79

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

11.97

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPEN.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPEN.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPEN.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPEN.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Корреляция

Корреляция между OPEN.L и VWRA.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPEN.L и VWRA.L

Ни OPEN.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OPEN.L и VWRA.L

Максимальная просадка OPEN.L за все время составила -33.45%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEN.L и VWRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

OPEN.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.45%

-33.62%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-8.84%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.59%

-26.06%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-6.16%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.50%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.04%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OPEN.L и VWRA.L

iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что OPEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPEN.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.41%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.14%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

15.35%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

15.26%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.32%

-0.38%