PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOSAX с CAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OOSAX с CAPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OOSAX (Invesco Senior Floating Rate Fund) and CAPIX (Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I) are both Bank Loan funds. Over the past year, OOSAX returned 1.47% vs 7.44% for CAPIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. OOSAX charges 1.04%/yr vs 1.25%/yr for CAPIX.

Доходность

Сравнение доходности OOSAX и CAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OOSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у CAPIX с доходностью 2.19%.

OOSAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.47%
3 года*
5.82%
5 лет*
4.91%
10 лет*
3.63%

CAPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.81%
1 год
7.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OOSAX и CAPIX

2026 (YTD)202520242023
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		-0.83%3.78%7.76%3.74%
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		2.19%7.43%8.60%3.02%

Correlation

The correlation between OOSAX and CAPIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Floating Rate Fund

Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I

Часто сравнивают с OOSAX:
OOSAX с PRFRXOOSAX с LLDYXOOSAX с VOOOOSAX с SPYIOOSAX с FFRHXOOSAX с VWEAXOOSAX с FLARX
Часто сравнивают с CAPIX:
CAPIX с FLYRXCAPIX с RCRIXCAPIX с FLOTXCAPIX с ARTUXCAPIX с CPLIXCAPIX с CIGEXCAPIX с DFRTX

Доходность на риск

OOSAX vs. CAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSAX
Ранг доходности на риск OOSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
CAPIX
Ранг доходности на риск CAPIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOSAX c CAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOSAXCAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
4.53

-3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
6.84

-5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

3.07

-1.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

8.15

-7.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

39.65

-38.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOSAX vs. CAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOSAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CAPIX равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSAX и CAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOSAXCAPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

4.53

-3.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

3.01

-1.72

Просадки

Сравнение просадок OOSAX и CAPIX

Максимальная просадка OOSAX за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки CAPIX в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSAX и CAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OOSAXCAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-1.96%

-30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-0.94%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.66%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.26%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.19%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OOSAX и CAPIX

Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что OOSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OOSAXCAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.78%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

1.56%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

1.69%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

2.57%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

2.57%

+1.56%

Сравнение комиссий OOSAX и CAPIX

OOSAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CAPIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSAX и CAPIX

Дивидендная доходность OOSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности CAPIX в 8.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPIX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I		8.66%7.18%4.42%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OOSAX
Invesco Senior Floating Rate Fund		5.18%6.68%8.38%7.76%7.42%4.37%4.84%5.24%4.65%4.08%4.78%4.65%

Часто задаваемые вопросы

OOSAX and CAPIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OOSAX has higher volatility (0.86%) compared to CAPIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, OOSAX dropped -32.12% vs CAPIX's -1.96%.

CAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OOSAX и CAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор