Сравнение OOQB с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
OOQB и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OOQB и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OOQB и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 12.10% |
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OOQB и XTJL
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
OOQB vs. XTJL — Ранг доходности на риск
OOQB
XTJL
Сравнение OOQB c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.88 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.41 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.18 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 7.45 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.88 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.57 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между OOQB и XTJL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и XTJL
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и XTJL
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OOQB | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -23.24% | -30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -13.81% | -39.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -2.12% | -47.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.05% | -4.18% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.19% | 2.19% | +22.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и XTJL
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что OOQB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OOQB | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 4.50% | +14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | 6.30% | +39.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 18.18% | +41.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 15.46% | +46.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 15.46% | +46.42% |