Сравнение OOQB с SOLZ
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and SOLZ (Solana ETF) are both exchange-traded funds - OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares, while SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, OOQB returned -27.35% vs -59.43% for SOLZ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. OOQB charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SOLZ.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и SOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно выше, чем у SOLZ с доходностью -42.90%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и SOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | 14.42% |
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
Correlation
The correlation between OOQB and SOLZ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between OOQB and SOLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. SOLZ — Ранг доходности на риск
OOQB
SOLZ
Сравнение OOQB c SOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Solana ETF (SOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | SOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.82 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.29 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.81 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.58 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и SOLZ
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки SOLZ в -72.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и SOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -72.41% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -72.41% | +18.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -72.41% | +28.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -34.11% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 46.03% | -15.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и SOLZ
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у Solana ETF (SOLZ) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | SOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 16.15% | -16.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | 50.76% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 74.02% | -22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 76.07% | -17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 76.07% | -17.95% |
Сравнение комиссий OOQB и SOLZ
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOLZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и SOLZ
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности SOLZ в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and SOLZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs SOLZ's -72.41%.
On 1-year performance, OOQB leads with -27.35% vs -59.43% for SOLZ. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOQB has performed better with a -27.35% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 3.92% for SOLZ.
OOQB is categorized as Nasdaq-100, while SOLZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 0.95% for SOLZ.
OOQB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и SOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор