PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOQB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OOQB с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds. OOQB is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, OOQB returned -27.35% vs 41.82% for QQQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OOQB charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности OOQB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

OOQB

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-18.43%
6 месяцев
-24.99%
1 год
-27.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OOQB и QQQ

2026 (YTD)2025
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-18.43%-13.30%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%14.44%

Correlation

The correlation between OOQB and QQQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.67

The correlation between OOQB and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с NFLUOOQB с HHIS.TOOOQB с XRPTOOQB с TQQQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

OOQB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOQB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOQBQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.64

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
3.45

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.45

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.51

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

13.49

-14.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOQB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOQB на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOQB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOQBQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

2.64

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.41

-0.82

Просадки

Сравнение просадок OOQB и QQQ

Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OOQBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-82.97%

+29.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.44%

-11.96%

-41.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.69%

-0.26%

-43.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.26%

-32.79%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.11%

3.11%

+27.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OOQB и QQQ

Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OOQBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.49%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.39%

12.10%

+27.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.57%

15.94%

+35.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.12%

22.38%

+35.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.12%

22.29%

+35.83%

Сравнение комиссий OOQB и QQQ

OOQB берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOQB и QQQ

Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		11.62%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

OOQB and QQQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 41.82% vs -27.35% for OOQB. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 41.82% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for OOQB.

OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.38% for QQQ.

They also come from different issuers: Volatility Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OOQB и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор