Сравнение OOQB с QEW
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. OOQB is actively managed, while QEW is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. OOQB charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 5.44% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.49% |
Correlation
The correlation between OOQB and QEW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. QEW — Ранг доходности на риск
OOQB
QEW
Сравнение OOQB c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 9.75 | -10.16 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и QEW
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -4.15% | -49.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -0.11% | -43.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -0.57% | -22.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 15.78% | +35.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 15.78% | +42.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 15.78% | +42.34% |
Сравнение комиссий OOQB и QEW
OOQB берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и QEW
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, тогда как QEW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and QEW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for OOQB.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for QEW.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор