Сравнение ONT с EMBJ
ONT (Onterris, Inc.) and EMBJ (Embraer S.A) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ONT in Waste Management, EMBJ in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, ONT returned -19.12%/yr vs 33.22%/yr for EMBJ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONT и EMBJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONT показывает доходность -29.56%, что значительно ниже, чем у EMBJ с доходностью -11.65%.
ONT
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -29.56%
- 6 месяцев
- -32.91%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -19.12%
- 10 лет*
- —
EMBJ
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -9.91%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 54.29%
- 5 лет*
- 33.22%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам ONT и EMBJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONT Onterris, Inc. | -29.56% | 33.85% | -42.27% | -27.62% | -37.04% | 127.75% | 40.73% |
EMBJ Embraer S.A | -11.65% | 77.16% | 98.81% | 68.80% | -38.42% | 160.65% | 8.44% |
Correlation
The correlation between ONT and EMBJ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ONT:
$630.43M
EMBJ:
$10.17B
ONT:
$0.15
EMBJ:
$1.71
ONT:
116.00
EMBJ:
33.07
ONT:
0.82
EMBJ:
1.30
ONT:
1.43
EMBJ:
3.11
ONT:
$821.22M
EMBJ:
$7.95B
ONT:
$307.44M
EMBJ:
$1.40B
ONT:
$85.56M
EMBJ:
$602.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONT vs. EMBJ — Ранг доходности на риск
ONT
EMBJ
Сравнение ONT c EMBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onterris, Inc. (ONT) и Embraer S.A (EMBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONT | EMBJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.63 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.47 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONT | EMBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.46 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.71 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.12 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ONT и EMBJ
Максимальная просадка ONT за все время составила -86.27%, примерно равная максимальной просадке EMBJ в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONT и EMBJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONT | EMBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -90.53% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.32% | -31.66% | -21.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.44% | -31.66% | -46.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.27% | -57.20% | -29.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.64% | -28.82% | -48.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.98% | -40.29% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.15% | 13.53% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONT и EMBJ
Onterris, Inc. (ONT) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с Embraer S.A (EMBJ) с волатильностью 16.95%. Это указывает на то, что ONT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONT | EMBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 16.95% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.80% | 34.15% | +13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 43.68% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.06% | 47.19% | +15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.01% | 49.64% | +14.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONT и EMBJ
ONT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBJ Embraer S.A | 1.62% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 1.65% | 0.45% | 0.56% |
ONT Onterris, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONT и EMBJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onterris, Inc. и Embraer S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONT и EMBJ
ONT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.42M при выручке в 168.52M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
EMBJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила о валовой прибыли в 259.27M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
ONT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 168.52M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
EMBJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила об операционной прибыли в 73.95M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
ONT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.69M при выручке в 168.52M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
EMBJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила о чистой прибыли в 33.26M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
ONT and EMBJ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONT has higher volatility (29.22%) compared to EMBJ (16.95%). In terms of maximum drawdown, ONT dropped -86.27% vs EMBJ's -90.53%.
EMBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONT и EMBJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор