Сравнение ONT с EMBJ
ONT (Onterris, Inc.) and EMBJ (Embraer S.A) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ONT in Waste Management, EMBJ in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, ONT returned -19.37%/yr vs 32.35%/yr for EMBJ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONT и EMBJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONT показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у EMBJ с доходностью -3.59%.
ONT
- 1 день
- 5.95%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -32.24%
- 1 год
- -18.12%
- 3 года*
- -23.67%
- 5 лет*
- -19.37%
- 10 лет*
- —
EMBJ
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 63.14%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам ONT и EMBJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONT Onterris, Inc. | -28.31% | 33.85% | -42.27% | -27.62% | -37.04% | 127.75% | 87.64% |
EMBJ Embraer S.A | -3.59% | 77.16% | 98.81% | 68.80% | -38.42% | 160.65% | 5.26% |
Correlation
The correlation between ONT and EMBJ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ONT:
$641.60M
EMBJ:
$11.10B
ONT:
$0.15
EMBJ:
$1.71
ONT:
118.05
EMBJ:
36.09
ONT:
0.84
EMBJ:
1.42
ONT:
1.46
EMBJ:
3.39
ONT:
$821.22M
EMBJ:
$7.95B
ONT:
$307.44M
EMBJ:
$1.40B
ONT:
$85.56M
EMBJ:
$602.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONT vs. EMBJ — Ранг доходности на риск
ONT
EMBJ
Сравнение ONT c EMBJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Onterris, Inc. (ONT) и Embraer S.A (EMBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONT | EMBJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.55 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.19 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONT и EMBJ
Максимальная просадка ONT за все время составила -86.27%, примерно равная максимальной просадке EMBJ в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONT и EMBJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONT | EMBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.27% | -90.53% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.32% | -32.21% | -21.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.44% | -32.21% | -46.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.27% | -57.20% | -29.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.24% | -22.32% | -54.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.23% | -40.26% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 14.77% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONT и EMBJ
Onterris, Inc. (ONT) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Embraer S.A (EMBJ) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что ONT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONT | EMBJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 11.24% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.93% | 34.76% | +13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 43.46% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.17% | 46.80% | +16.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.29% | 49.68% | +15.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONT и EMBJ
ONT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBJ Embraer S.A | 1.48% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 1.65% | 0.45% | 0.56% |
ONT Onterris, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONT и EMBJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Onterris, Inc. и Embraer S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONT и EMBJ
ONT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.42M при выручке в 168.52M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
EMBJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила о валовой прибыли в 259.27M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
ONT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 168.52M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.
EMBJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила об операционной прибыли в 73.95M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
ONT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onterris, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.69M при выручке в 168.52M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
EMBJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Embraer S.A сообщила о чистой прибыли в 33.26M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
ONT and EMBJ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONT has higher volatility (14.82%) compared to EMBJ (11.24%). In terms of maximum drawdown, ONT dropped -86.27% vs EMBJ's -90.53%.
EMBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONT и EMBJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор