PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONOF с SFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONOF с SFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. ONOF is passively managed, while SFTX is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.

Доходность

Сравнение доходности ONOF и SFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONOF показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.26%.

ONOF

1 день
-0.68%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.32%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.60%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

SFTX

1 день
-0.29%
1 месяц
7.93%
С начала года
22.26%
6 месяцев
24.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONOF и SFTX

2026 (YTD)2025
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		7.32%-0.03%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.26%1.61%

Correlation

The correlation between ONOF and SFTX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов ONOF и SFTX

Секторы
ONOF
SFTX

Технологии

35.6%
28.2%

Коммуникационные услуги

11.6%
4.5%

Финансовые услуги

11.5%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.9%

Здравоохранение

8.6%
10.1%

Промышленность

8.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.7%

Энергетика

3.6%
8.0%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
8.6%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Технологии

ONOF
35.6%
SFTX
28.2%

Коммуникационные услуги

ONOF
11.6%
SFTX
4.5%

Финансовые услуги

ONOF
11.5%
SFTX
16.2%

Потребительский циклический сектор

ONOF
10.1%
SFTX
5.9%

Здравоохранение

ONOF
8.6%
SFTX
10.1%

Промышленность

ONOF
8.3%
SFTX
12.1%

Потребительский защитный сектор

ONOF
4.8%
SFTX
3.7%

Энергетика

ONOF
3.6%
SFTX
8.0%

Коммунальные услуги

ONOF
2.3%
SFTX
1.9%

Сырьевые материалы

ONOF
1.8%
SFTX
8.6%

Недвижимость

ONOF
1.8%
SFTX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Horizon International Managed Risk ETF

Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с XRLXONOF с DALIONOF с GDT
Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с FRGNSFTX с GDTSFTX с WAMASFTX с WIMA

Доходность на риск

ONOF vs. SFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SFTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONOF c SFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONOFSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONOF vs. SFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONOFSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

2.57

-1.83

Просадки

Сравнение просадок ONOF и SFTX

Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и SFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONOFSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-12.75%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.29%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-2.78%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ONOF и SFTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONOFSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

21.65%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

21.65%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

21.65%

-7.32%

Сравнение комиссий ONOF и SFTX

ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONOF и SFTX

Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SFTX в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.29%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONOF and SFTX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

ONOF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Global X and Horizon. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.82% for SFTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONOF и SFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор