Сравнение ONOF с SFTX
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. ONOF is passively managed, while SFTX is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 18.83%.
ONOF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONOF и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 4.31% | 0.31% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 18.83% | 1.61% |
Correlation
The correlation between ONOF and SFTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. SFTX — Ранг доходности на риск
ONOF
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ONOF c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONOF | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONOF и SFTX
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -12.75% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -3.83% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -2.68% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 22.81% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 22.81% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 22.81% | -8.42% |
Сравнение комиссий ONOF и SFTX
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и SFTX
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.32% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONOF and SFTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
ONOF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.21% for SFTX.
They also come from different issuers: Global X and Horizon. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор