Сравнение ONLN с GXPD
ONLN (ProShares Online Retail ETF) and GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ONLN tracks the ProShares Online Retail Index while GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONLN charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for GXPD.
Доходность
Сравнение доходности ONLN и GXPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONLN показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у GXPD с доходностью -5.55%.
ONLN
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- -7.93%
- 10 лет*
- —
GXPD
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONLN и GXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONLN ProShares Online Retail ETF | -9.60% | 7.86% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 5.36% |
Correlation
The correlation between ONLN and GXPD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONLN vs. GXPD — Ранг доходности на риск
ONLN
GXPD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ONLN c GXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Online Retail ETF (ONLN) и Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONLN | GXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONLN и GXPD
Максимальная просадка ONLN за все время составила -71.77%, что больше максимальной просадки GXPD в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONLN и GXPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONLN | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.77% | -16.61% | -55.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.46% | -9.94% | -31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.45% | -4.44% | -31.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONLN и GXPD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONLN | GXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 20.40% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.18% | 20.40% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 20.40% | +11.68% |
Сравнение комиссий ONLN и GXPD
ONLN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GXPD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONLN и GXPD
Дивидендная доходность ONLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности GXPD в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONLN ProShares Online Retail ETF | 0.31% | 0.30% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
ONLN and GXPD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for ONLN.
ONLN has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.20% for GXPD.
ONLN tracks ProShares Online Retail Index, while GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.58% for ONLN and 0.15% for GXPD.
Подберите оптимальное распределение для ONLN и GXPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор