PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONJAX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONJAX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

ONJAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ONJAX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONJAX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund		-1.01%3.35%3.02%6.33%-10.45%5.34%4.12%10.84%14.13%-6.45%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, ONJAX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

ONJAX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.11%
3 года*
2.80%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.88%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco New Jersey Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с ONJAX:
ONJAX с OPATXONJAX с SWNTXONJAX с DFABXONJAX с FHMIXONJAX с APUSXONJAX с DCARXONJAX с DFSMX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с CBTAXUSMTX с VNJTXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий ONJAX и USMTX

ONJAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

ONJAX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONJAX
Ранг доходности на риск ONJAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONJAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONJAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONJAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONJAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONJAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONJAX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONJAXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

3.86

-3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

6.92

-6.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

3.29

-2.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

6.97

-6.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

36.30

-35.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONJAX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONJAX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONJAX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONJAXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

3.86

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

2.60

-2.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.09

-1.28

Корреляция

Корреляция между ONJAX и USMTX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONJAX и USMTX

Дивидендная доходность ONJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund		2.28%3.91%3.53%3.14%3.59%3.60%4.19%3.04%2.79%4.30%4.78%5.20%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONJAX и USMTX

Максимальная просадка ONJAX за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONJAX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONJAXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-1.98%

-38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-0.40%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-1.92%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.30%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-0.19%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.08%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ONJAX и USMTX

Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ONJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONJAXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.22%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

0.40%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

0.70%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

0.72%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

0.75%

+3.74%