Сравнение ONJAX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
ONJAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ONJAX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONJAX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONJAX Invesco New Jersey Municipal Fund | -1.01% | 3.35% | 3.02% | 6.33% | -10.45% | 5.34% | 4.12% | 10.84% | 14.13% | -6.45% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ONJAX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONJAX имеют среднегодовую доходность 2.88%, а акции DMREX немного отстают с 2.77%.
ONJAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 2.88%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONJAX и DMREX
ONJAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
ONJAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
ONJAX
DMREX
Сравнение ONJAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONJAX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 2.23 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 3.23 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.60 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.90 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 9.35 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONJAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.23 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.09 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ONJAX и DMREX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONJAX и DMREX
Дивидендная доходность ONJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONJAX Invesco New Jersey Municipal Fund | 2.28% | 3.91% | 3.53% | 3.14% | 3.59% | 3.60% | 4.19% | 3.04% | 2.79% | 4.30% | 4.78% | 5.20% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок ONJAX и DMREX
Максимальная просадка ONJAX за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONJAX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONJAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -13.22% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -0.92% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -5.33% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.76% | -13.22% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.32% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -0.89% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.29% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONJAX и DMREX
Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что ONJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONJAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.48% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 0.71% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 1.17% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 2.47% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 3.14% | +1.35% |