Сравнение ONEZ с QB
ONEZ (TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. ONEZ is actively managed, while QB is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEZ charges 0.98%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности ONEZ и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEZ показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 9.56%.
ONEZ
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEZ и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 5.32% | 8.29% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 9.56% | 6.10% |
Correlation
The correlation between ONEZ and QB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEZ vs. QB — Ранг доходности на риск
ONEZ
QB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ONEZ c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEZ | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEZ и QB
Максимальная просадка ONEZ за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEZ и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEZ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -3.47% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -1.51% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.41% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEZ и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEZ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 6.85% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 6.85% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 6.85% | +5.10% |
Сравнение комиссий ONEZ и QB
ONEZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEZ и QB
Дивидендная доходность ONEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности QB в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 3.77% | 3.97% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.63% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ONEZ and QB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.98% for ONEZ.
ONEZ has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.63% for QB.
They also come from different issuers: TrueShares and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for ONEZ and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для ONEZ и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор