PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONERX с RBCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONERX с RBCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONERX (One Rock Fund) and RBCGX (Reynolds Blue Chip Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ONERX returned 33.79%/yr vs 6.31%/yr for RBCGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ONERX charges 1.75%/yr vs 1.85%/yr for RBCGX.

Доходность

Сравнение доходности ONERX и RBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в One Rock Fund (ONERX) и Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONERX показывает доходность 63.96%, что значительно выше, чем у RBCGX с доходностью 7.07%.

ONERX

1 день
-1.71%
1 месяц
16.42%
С начала года
63.96%
6 месяцев
60.96%
1 год
125.75%
3 года*
56.19%
5 лет*
33.79%
10 лет*
—

RBCGX

1 день
-1.11%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.07%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.63%
3 года*
23.03%
5 лет*
6.31%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONERX и RBCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ONERX
One Rock Fund		63.96%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		7.07%14.42%33.73%28.83%-30.06%-3.63%65.01%

Correlation

The correlation between ONERX and RBCGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

0.85

The correlation between ONERX and RBCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

One Rock Fund

Reynolds Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с ANFFXONERX с FSPGX
Часто сравнивают с RBCGX:
RBCGX с JVASXRBCGX с VOORBCGX с TILIXRBCGX с EFCNXRBCGX с GQEPXRBCGX с ADXRBCGX с BLUEX

Доходность на риск

ONERX vs. RBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RBCGX
Ранг доходности на риск RBCGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBCGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONERX c RBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для One Rock Fund (ONERX) и Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONERXRBCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
1.33

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.86

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.17

1.27

+5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.36

3.38

+21.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONERX vs. RBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONERX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа RBCGX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONERX и RBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONERXRBCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

1.33

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.32

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.42

+0.68

Просадки

Сравнение просадок ONERX и RBCGX

Максимальная просадка ONERX за все время составила -47.44%, что меньше максимальной просадки RBCGX в -77.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONERX и RBCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONERXRBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.44%

-77.12%

+29.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-14.55%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.44%

-17.27%

-30.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.44%

-45.47%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.37%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-24.39%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.46%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ONERX и RBCGX

One Rock Fund (ONERX) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ONERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONERXRBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

3.81%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.80%

8.91%

+20.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.94%

13.94%

+24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.12%

19.88%

+19.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.20%

20.54%

+17.66%

Сравнение комиссий ONERX и RBCGX

ONERX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии RBCGX в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONERX и RBCGX

Дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что меньше доходности RBCGX в 15.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONERX
One Rock Fund		14.71%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBCGX
Reynolds Blue Chip Growth Fund		15.58%16.69%7.84%0.00%6.27%7.33%9.93%4.67%21.03%8.16%9.06%6.53%

Часто задаваемые вопросы

ONERX and RBCGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONERX has higher volatility (12.25%) compared to RBCGX (3.81%). In terms of maximum drawdown, ONERX dropped -47.44% vs RBCGX's -77.12%.

ONERX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONERX и RBCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор