PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEB.TO с VXM-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEB.TO с VXM-B.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ONEB.TO (CI North American Core Plus Bond ETF) and VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) are both exchange-traded funds - ONEB.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by CI, while VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index. ONEB.TO is actively managed, while VXM-B.TO is passively managed. Over the past 5 years, ONEB.TO returned 1.72%/yr vs 17.74%/yr for VXM-B.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONEB.TO и VXM-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI North American Core Plus Bond ETF (ONEB.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEB.TO показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у VXM-B.TO с доходностью 11.43%.

ONEB.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
0.63%
С начала года
0.98%
1 год
3.31%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

VXM-B.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
7.05%
С начала года
11.43%
1 год
30.35%
3 года*
27.04%
5 лет*
17.74%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEB.TO и VXM-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ONEB.TO
CI North American Core Plus Bond ETF		0.98%2.57%5.27%5.08%-4.32%-2.01%5.25%3.89%0.76%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		11.43%46.74%18.34%18.89%-2.50%9.58%-10.23%9.77%-6.10%

Correlation

The correlation between ONEB.TO and VXM-B.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.08

Over the past year, ONEB.TO and VXM-B.TO have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI North American Core Plus Bond ETF

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

Часто сравнивают с ONEB.TO:
ONEB.TO с CEQP.TOONEB.TO с CMNY.TOONEB.TO с EHE.TOONEB.TO с CIC.TOONEB.TO с CBCX.TOONEB.TO с CCOM.TOONEB.TO с CGXF.TO
Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CBCX.TO

Доходность на риск

ONEB.TO vs. VXM-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEB.TO
Ранг доходности на риск ONEB.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEB.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEB.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEB.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEB.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEB.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEB.TO c VXM-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI North American Core Plus Bond ETF (ONEB.TO) и CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEB.TOVXM-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.25

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.08

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.95

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

10.62

-5.88

ONEB.TO vs. VXM-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEB.TO на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VXM-B.TO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEB.TO и VXM-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEB.TO и VXM-B.TO

Максимальная просадка ONEB.TO за все время составила -11.25%, что меньше максимальной просадки VXM-B.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEB.TO и VXM-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEB.TOVXM-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.25%

-38.71%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-10.33%

+8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-13.31%

+11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-22.12%

+14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.62%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-7.77%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.87%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEB.TO и VXM-B.TO

Текущая волатильность для CI North American Core Plus Bond ETF (ONEB.TO) составляет 0.93%, в то время как у CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что ONEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXM-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEB.TOVXM-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

3.78%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

11.20%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

13.58%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

13.78%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

15.11%

-9.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEB.TO и VXM-B.TO

Дивидендная доходность ONEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VXM-B.TO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEB.TO
CI North American Core Plus Bond ETF		2.95%2.48%2.73%2.74%2.72%1.89%2.60%2.14%0.18%0.00%0.00%0.00%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		1.96%2.21%3.97%3.67%3.67%2.05%2.18%1.59%2.05%1.52%1.42%1.04%

Часто задаваемые вопросы

ONEB.TO and VXM-B.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEB.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VXM-B.TO is Foreign Small & Mid Cap Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEB.TO и VXM-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор