PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEB.TO с CCOM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEB.TO с CCOM.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ONEB.TO (CI North American Core Plus Bond ETF) and CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) are both exchange-traded funds - ONEB.TO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by CI, while CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index. ONEB.TO is actively managed, while CCOM.TO is passively managed. Over the past 3 years, ONEB.TO returned 4.25%/yr vs 7.09%/yr for CCOM.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ONEB.TO и CCOM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI North American Core Plus Bond ETF (ONEB.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEB.TO показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у CCOM.TO с доходностью 14.23%.

ONEB.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
0.63%
С начала года
0.98%
1 год
3.31%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—

CCOM.TO

1 день
-0.40%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
10.42%
С начала года
14.23%
1 год
21.34%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEB.TO и CCOM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ONEB.TO
CI North American Core Plus Bond ETF		0.98%2.57%5.27%5.08%0.79%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		14.23%6.96%5.90%-2.46%1.40%

Correlation

The correlation between ONEB.TO and CCOM.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2022 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI North American Core Plus Bond ETF

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Часто сравнивают с ONEB.TO:
ONEB.TO с CEQP.TOONEB.TO с CMNY.TOONEB.TO с EHE.TOONEB.TO с CIC.TOONEB.TO с VXM-B.TOONEB.TO с CBCX.TOONEB.TO с CGXF.TO
Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с ZCOM.NEOCCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CBCX.TOCCOM.TO с CIC.TOCCOM.TO с FCCM.NEO

Доходность на риск

ONEB.TO vs. CCOM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEB.TO
Ранг доходности на риск ONEB.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEB.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEB.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEB.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEB.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEB.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEB.TO c CCOM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI North American Core Plus Bond ETF (ONEB.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEB.TOCCOM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.12

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.83

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.77

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

8.15

-3.42

ONEB.TO vs. CCOM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEB.TO на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа CCOM.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEB.TO и CCOM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEB.TO и CCOM.TO

Максимальная просадка ONEB.TO за все время составила -11.25%, что больше максимальной просадки CCOM.TO в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEB.TO и CCOM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEB.TOCCOM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.25%

-9.79%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-7.73%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-8.18%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-4.36%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-3.07%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.62%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEB.TO и CCOM.TO

Текущая волатильность для CI North American Core Plus Bond ETF (ONEB.TO) составляет 0.93%, в то время как у CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что ONEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEB.TOCCOM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

2.91%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

8.45%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

10.12%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

8.44%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

8.44%

-3.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEB.TO и CCOM.TO

Дивидендная доходность ONEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности CCOM.TO в 13.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		13.16%3.48%6.99%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEB.TO
CI North American Core Plus Bond ETF		2.95%2.48%2.73%2.74%2.72%1.89%2.60%2.14%0.18%

Часто задаваемые вопросы

ONEB.TO and CCOM.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEB.TO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CCOM.TO is Commodities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEB.TO и CCOM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор