Сравнение OND с BWET
OND (ProShares On-Demand ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 13.96%/yr vs 123.86%/yr for BWET. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. OND charges 0.58%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности OND и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -18.87%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
OND
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -19.28%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OND и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -18.87% | 26.72% | 32.00% | 15.76% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between OND and BWET is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | -0.02 |
The correlation between OND and BWET shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. BWET — Ранг доходности на риск
OND
BWET
Сравнение OND c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.87 | -1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 47.03 | -47.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 147.28 | -148.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и BWET
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -56.90% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -30.64% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -56.81% | +23.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.63% | -5.48% | -26.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -23.76% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 11.60% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и BWET
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 6.52%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 26.27% | -19.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 89.01% | -73.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 98.57% | -77.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 70.47% | -43.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 70.47% | -43.37% |
Сравнение комиссий OND и BWET
OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и BWET
Ни OND, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
OND and BWET have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (26.27%) compared to OND (6.52%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 123.86% vs 13.96% for OND. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 123.86% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
OND and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OND is categorized as Communications Equities, while BWET is Commodities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.58% for OND and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор