Сравнение OND с BWET
OND (ProShares On-Demand ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 16.43%/yr vs 129.64%/yr for BWET. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. OND charges 0.58%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности OND и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.
OND
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -14.28%
- 6 месяцев
- -16.72%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 875.88%
- 6 месяцев
- 735.56%
- 1 год
- 1,800.91%
- 3 года*
- 129.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OND и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -14.28% | 26.72% | 32.00% | 15.29% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 875.88% | 96.22% | -39.21% | 15.94% |
Correlation
The correlation between OND and BWET is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | -0.03 |
The correlation between OND and BWET shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов OND и BWET
Секторы
OND
BWET
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
OND
BWET
-
Коммуникационные услуги
OND
BWET
-
Промышленность
OND
BWET
-
Недвижимость
OND
BWET
-
Потребительский циклический сектор
OND
BWET
-
Сырьевые материалы
OND
-
BWET
-
Потребительский защитный сектор
OND
-
BWET
-
Энергетика
OND
-
BWET
-
Финансовые услуги
OND
-
BWET
Здравоохранение
OND
-
BWET
-
Коммунальные услуги
OND
-
BWET
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. BWET — Ранг доходности на риск
OND
BWET
Сравнение OND c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OND | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.96 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 59.51 | -59.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 158.07 | -158.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OND | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 18.57 | -19.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.90 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок OND и BWET
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -56.90% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -30.64% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -56.90% | +23.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.76% | -11.29% | -16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.32% | -24.09% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 11.51% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и BWET
Текущая волатильность для ProShares On-Demand ETF (OND) составляет 5.40%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что OND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 33.96% | -28.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 88.49% | -73.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 98.35% | -77.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 70.45% | -43.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 70.45% | -43.30% |
Сравнение комиссий OND и BWET
OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и BWET
Ни OND, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
OND and BWET have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (33.96%) compared to OND (5.40%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 129.64% vs 16.43% for OND. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OND has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 129.64% return vs 16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
OND and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OND is categorized as Communications Equities, while BWET is Commodities. OND tracks FactSet On-Demand Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Amplify. Their fees differ too: 0.58% for OND and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор