Сравнение OMSE с SBR
OMSE (OMS Energy Technologies Inc) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — OMSE in Oil & Gas Equipment & Services, SBR in Oil & Gas E&P. Over the past year, OMSE returned -37.99% vs 19.44% for SBR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMSE и SBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMSE показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 10.64%.
OMSE
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- -14.31%
- С начала года
- -2.05%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.65%
SBR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 16.47%
- Всё время*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам OMSE и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMSE OMS Energy Technologies Inc | -2.05% | -45.00% |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.64% | 10.19% |
Correlation
The correlation between OMSE and SBR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
OMSE:
$182.95M
SBR:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMSE vs. SBR — Ранг доходности на риск
OMSE
SBR
Сравнение OMSE c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OMS Energy Technologies Inc (OMSE) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMSE | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.05 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 2.16 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMSE и SBR
Максимальная просадка OMSE за все время составила -63.92%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMSE и SBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMSE | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -56.40% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.01% | -18.54% | -38.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.02% | -6.43% | -46.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.86% | -13.62% | -28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.04% | 9.04% | +29.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMSE и SBR
OMS Energy Technologies Inc (OMSE) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что OMSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMSE | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 4.39% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.53% | 15.37% | +17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.26% | 24.43% | +48.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.69% | 31.70% | +44.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.69% | 31.22% | +45.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMSE и SBR
OMSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMSE OMS Energy Technologies Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.69% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMSE и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OMS Energy Technologies Inc и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMSE and SBR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMSE has higher volatility (11.65%) compared to SBR (4.39%). In terms of maximum drawdown, OMSE dropped -63.92% vs SBR's -56.40%.
SBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMSE и SBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор