Сравнение OMSE с SBR
OMSE (OMS Energy Technologies Inc) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. Both are in the Energy sector — OMSE in Oil & Gas Equipment & Services, SBR in Oil & Gas E&P. Over the past year, OMSE returned -47.86% vs 24.32% for SBR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMSE и SBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMSE показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 16.09%.
OMSE
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- -47.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 26.46%
- 10 лет*
- 17.32%
Сравнение доходности по годам OMSE и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMSE OMS Energy Technologies Inc | 2.50% | -41.41% |
SBR Sabine Royalty Trust | 16.09% | 8.84% |
Correlation
The correlation between OMSE and SBR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMSE vs. SBR — Ранг доходности на риск
OMSE
SBR
Сравнение OMSE c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OMS Energy Technologies Inc (OMSE) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMSE | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.32 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.79 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMSE | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.03 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.54 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок OMSE и SBR
Максимальная просадка OMSE за все время составила -63.92%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMSE и SBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMSE | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -56.40% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.12% | -18.54% | -41.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.84% | -1.81% | -49.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.66% | -13.64% | -27.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.44% | 8.74% | +32.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMSE и SBR
OMS Energy Technologies Inc (OMSE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что OMSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMSE | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.52% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.76% | 18.22% | +16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.28% | 23.83% | +54.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.39% | 31.78% | +47.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.39% | 31.30% | +48.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMSE и SBR
OMSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMSE OMS Energy Technologies Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.09% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMSE и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OMS Energy Technologies Inc и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OMSE and SBR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMSE has higher volatility (7.96%) compared to SBR (5.52%). In terms of maximum drawdown, OMSE dropped -63.92% vs SBR's -56.40%.
SBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMSE и SBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор