PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFL с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFL с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - OMFL tracks the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFL returned 9.27%/yr vs 12.39%/yr for USPX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 10.64%.

OMFL

1 день
-0.10%
1 месяц
4.53%
С начала года
12.39%
6 месяцев
12.90%
1 год
21.98%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFL и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		12.39%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%3.98%

Correlation

The correlation between OMFL and USPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between OMFL and USPX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OMFL и USPX

Секторы
OMFL
USPX

Технологии

31.0%
35.4%

Коммуникационные услуги

11.7%
11.5%

Финансовые услуги

11.5%
11.8%

Здравоохранение

10.4%
8.6%

Промышленность

9.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.8%
4.8%

Энергетика

3.7%
3.6%

Сырьевые материалы

2.5%
1.7%

Недвижимость

0.8%
1.8%

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Технологии

OMFL
31.0%
USPX
35.4%

Коммуникационные услуги

OMFL
11.7%
USPX
11.5%

Финансовые услуги

OMFL
11.5%
USPX
11.8%

Здравоохранение

OMFL
10.4%
USPX
8.6%

Промышленность

OMFL
9.8%
USPX
8.4%

Потребительский циклический сектор

OMFL
9.5%
USPX
10.1%

Потребительский защитный сектор

OMFL
8.8%
USPX
4.8%

Энергетика

OMFL
3.7%
USPX
3.6%

Сырьевые материалы

OMFL
2.5%
USPX
1.7%

Недвижимость

OMFL
0.8%
USPX
1.8%

Коммунальные услуги

OMFL
0.4%
USPX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с RWL
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

OMFL vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFLUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.28

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.12

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.01

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

13.72

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFL vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFLUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.28

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.10

Просадки

Сравнение просадок OMFL и USPX

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFLUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-31.21%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-9.15%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-19.21%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-24.60%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.75%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.44%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.00%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и USPX

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 2.40%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFLUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.87%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.16%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

12.09%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.17%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

15.92%

+4.19%

Сравнение комиссий OMFL и USPX

OMFL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и USPX

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, OMFL and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPX has higher volatility (2.87%) compared to OMFL (2.40%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs USPX's -31.21%.

On 5-year performance, USPX leads with 12.39% vs 9.27% for OMFL. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USPX has performed better with a 12.39% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for OMFL.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.75% for OMFL.

OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFL и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор