PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFL с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OMFL с FESM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

OMFL и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OMFL и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMFL и FESM

2026 (YTD)202520242023
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		-0.49%13.68%6.82%8.28%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.59%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 1.59%.

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с RWL
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий OMFL и FESM

OMFL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

OMFL vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFLFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.34

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.91

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.27

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

8.66

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFL vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFLFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.34

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.98

-0.34

Корреляция

Корреляция между OMFL и FESM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и FESM

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности FESM в 0.63%

TTM202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OMFL и FESM

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

OMFLFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-26.93%

-6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-13.54%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-6.52%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-5.04%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.55%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и FESM

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OMFLFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.30%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

14.27%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

22.99%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

21.48%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

21.48%

-1.23%