PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OM3M.DE с IUSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OM3M.DE с IUSM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OM3M.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist) and IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds from iShares - OM3M.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index while IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3M.DE returned 1.05%/yr vs -0.31%/yr for IUSM.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OM3M.DE и IUSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OM3M.DE показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у IUSM.DE с доходностью 0.22%.

OM3M.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.18%
3 года*
0.55%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

IUSM.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.59%
1 год
1.69%
3 года*
-0.48%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
0.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3M.DE и IUSM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		0.54%-4.89%7.50%0.56%-3.84%5.66%-2.73%8.28%4.00%
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		0.22%-4.06%5.00%-0.24%-9.67%4.92%-0.18%11.27%4.10%

Correlation

The correlation between OM3M.DE and IUSM.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2018 г.

0.92

The correlation between OM3M.DE and IUSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с OM3M.DE:
OM3M.DE с TPSA.ASOM3M.DE с CEMF.DEOM3M.DE с 2B7S.DEOM3M.DE с XT01.DEOM3M.DE с SXRM.DEOM3M.DE с PR1T.DEOM3M.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L

Доходность на риск

OM3M.DE vs. IUSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3M.DE
Ранг доходности на риск OM3M.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3M.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3M.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3M.DE c IUSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OM3M.DEIUSM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.23

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
0.37

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

0.30

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

0.74

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OM3M.DE vs. IUSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3M.DE на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IUSM.DE равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3M.DE и IUSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OM3M.DEIUSM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.03

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.27

-0.02

Просадки

Сравнение просадок OM3M.DE и IUSM.DE

Максимальная просадка OM3M.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки IUSM.DE в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3M.DE и IUSM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3M.DEIUSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-21.40%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-4.45%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.94%

-10.86%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.25%

-15.69%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-17.38%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-10.30%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.79%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3M.DE и IUSM.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) составляет 0.81%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что OM3M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3M.DEIUSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.14%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

4.00%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

5.78%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

8.96%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

8.33%

-1.15%

Сравнение комиссий OM3M.DE и IUSM.DE

И OM3M.DE, и IUSM.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OM3M.DE и IUSM.DE

Дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности IUSM.DE в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.72%3.73%3.65%2.91%1.93%0.96%1.53%2.24%2.07%1.83%1.66%1.84%
OM3M.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist		3.38%3.78%3.19%2.59%1.31%0.83%1.81%2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, OM3M.DE and IUSM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OM3M.DE and IUSM.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index, while IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3M.DE и IUSM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор