Сравнение OLVAX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и Al Frank Fund (VALAX).
OLVAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 18 февр. 1992 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OLVAX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLVAX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLVAX JPMorgan Large Cap Value Fund Class A | -2.74% | 15.40% | 26.56% | 11.05% | -0.35% | 23.30% | 10.24% | 27.12% | -15.41% | 17.45% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, OLVAX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLVAX имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции VALAX немного отстают с 12.38%.
OLVAX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 12.41%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLVAX и VALAX
OLVAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
OLVAX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
OLVAX
VALAX
Сравнение OLVAX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLVAX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.63 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.23 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.13 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 9.00 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLVAX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.63 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между OLVAX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLVAX и VALAX
Дивидендная доходность OLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLVAX JPMorgan Large Cap Value Fund Class A | 7.76% | 7.60% | 19.97% | 5.09% | 5.43% | 7.79% | 0.81% | 1.11% | 8.65% | 8.87% | 5.56% | 14.94% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок OLVAX и VALAX
Максимальная просадка OLVAX за все время составила -60.15%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLVAX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLVAX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -61.26% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -13.03% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -25.81% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -38.22% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -8.56% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -10.83% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.08% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLVAX и VALAX
Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) составляет 4.01%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что OLVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLVAX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.61% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 10.48% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 18.57% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.70% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 19.29% | +1.09% |