Сравнение OLVAX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
OLVAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 18 февр. 1992 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OLVAX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLVAX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLVAX JPMorgan Large Cap Value Fund Class A | -0.79% | 15.40% | 26.56% | 11.05% | -0.35% | 23.30% | 10.24% | 27.12% | -15.41% | 17.45% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, OLVAX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции OLVAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.63% против 4.46% соответственно.
OLVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.63%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLVAX и HDCTX
OLVAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
OLVAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
OLVAX
HDCTX
Сравнение OLVAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLVAX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.75 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.96 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 5.25 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLVAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между OLVAX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLVAX и HDCTX
Дивидендная доходность OLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLVAX JPMorgan Large Cap Value Fund Class A | 7.61% | 7.60% | 19.97% | 5.09% | 5.43% | 7.79% | 0.81% | 1.11% | 8.65% | 8.87% | 5.56% | 14.94% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок OLVAX и HDCTX
Максимальная просадка OLVAX за все время составила -60.15%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLVAX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLVAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -59.05% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -6.95% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -18.22% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -19.43% | -23.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -6.07% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -6.45% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.59% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLVAX и HDCTX
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что OLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLVAX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 2.15% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 6.30% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 11.06% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 10.49% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 11.44% | +8.95% |