PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OKYO с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OKYO с CW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OKYO (OKYO Pharma Ltd ADR) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. OKYO operates in Biotechnology (Healthcare), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, OKYO returned 3.53%/yr vs 64.14%/yr for CW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OKYO и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OKYO Pharma Ltd ADR (OKYO) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKYO показывает доходность -21.74%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 33.04%.

OKYO

1 день
-3.57%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-21.74%
6 месяцев
-15.18%
1 год
-14.74%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

CW

1 день
-1.38%
1 месяц
1.20%
С начала года
33.04%
6 месяцев
34.67%
1 год
62.29%
3 года*
64.14%
5 лет*
42.82%
10 лет*
24.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKYO и CW

2026 (YTD)2025202420232022
OKYO
OKYO Pharma Ltd ADR		-21.74%80.02%-35.03%-7.33%-47.24%
CW
Curtiss-Wright Corporation		33.04%55.66%59.73%33.98%17.15%

Correlation

The correlation between OKYO and CW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.12

The correlation between OKYO and CW shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKYO:

$60.62M

CW:

$27.17B

EPS

OKYO:

-$0.20

CW:

$13.64

Общая выручка (12 мес.)

OKYO:

$0.00

CW:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKYO:

-$6.82K

CW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

OKYO:

-$9.59M

CW:

$745.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OKYO Pharma Ltd ADR

Curtiss-Wright Corporation

Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с FELECW с GGGCW с TT

Доходность на риск

OKYO vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKYO
Ранг доходности на риск OKYO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKYO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKYO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKYO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKYO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKYO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKYO c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OKYO Pharma Ltd ADR (OKYO) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OKYOCWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.96

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
2.50

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

4.93

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

14.36

-14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OKYO vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKYO на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKYO и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OKYOCWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.96

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.60

-0.77

Просадки

Сравнение просадок OKYO и CW

Максимальная просадка OKYO за все время составила -74.92%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKYO и CW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OKYOCWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.92%

-59.19%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.82%

-12.97%

-40.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.14%

-27.21%

-41.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.68%

-2.38%

-54.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.51%

-13.90%

-38.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.84%

4.44%

+32.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OKYO и CW

OKYO Pharma Ltd ADR (OKYO) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что OKYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OKYOCWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

9.09%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.20%

25.67%

+32.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.84%

32.60%

+54.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.53%

27.79%

+76.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.53%

30.26%

+74.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKYO и CW

OKYO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.13%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%
OKYO
OKYO Pharma Ltd ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKYO и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OKYO Pharma Ltd ADR и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B202220232024202520260
913.69M
(OKYO) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OKYO and CW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKYO has higher volatility (10.55%) compared to CW (9.09%). In terms of maximum drawdown, OKYO dropped -74.92% vs CW's -59.19%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKYO и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор