Сравнение OKYO с CW
OKYO (OKYO Pharma Ltd ADR) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. OKYO operates in Biotechnology (Healthcare), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, OKYO returned 5.39%/yr vs 56.03%/yr for CW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKYO и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKYO показывает доходность -30.43%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 31.08%.
OKYO
- 1 день
- 5.11%
- 1 месяц
- -9.43%
- 6 месяцев
- -33.02%
- С начала года
- -30.43%
- 1 год
- -48.94%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.87%
CW
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 31.08%
- 1 год
- 50.65%
- 3 года*
- 56.03%
- 5 лет*
- 44.53%
- 10 лет*
- 24.16%
- Всё время*
- 16.27%
Сравнение доходности по годам OKYO и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OKYO OKYO Pharma Ltd ADR | -30.43% | 80.02% | -35.03% | -7.33% | -57.56% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 31.08% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.87% |
Correlation
The correlation between OKYO and CW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.12 |
The correlation between OKYO and CW shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKYO:
$55.25M
CW:
$26.67B
OKYO:
-$0.20
CW:
$13.69
OKYO:
$0.00
CW:
$3.61B
OKYO:
-$6.82K
CW:
$1.34B
OKYO:
-$9.59M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKYO vs. CW — Ранг доходности на риск
OKYO
CW
Сравнение OKYO c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OKYO Pharma Ltd ADR (OKYO) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKYO | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.93 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 10.79 | -11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKYO и CW
Максимальная просадка OKYO за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKYO и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKYO | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.15% | -59.19% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -12.97% | -45.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.14% | -27.21% | -41.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.00% | -8.92% | -59.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.94% | -13.87% | -47.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.80% | 4.71% | +36.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKYO и CW
OKYO Pharma Ltd ADR (OKYO) имеет более высокую волатильность в 19.48% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что OKYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKYO | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.48% | 9.62% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.57% | 25.81% | +19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.31% | 33.79% | +45.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.92% | 27.93% | +75.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.92% | 30.37% | +73.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKYO и CW
OKYO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.14% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
OKYO OKYO Pharma Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKYO и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OKYO Pharma Ltd ADR и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OKYO and CW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKYO has higher volatility (19.48%) compared to CW (9.62%). In terms of maximum drawdown, OKYO dropped -79.15% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKYO и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор