PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OKMUX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OKMUX с IGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX).

OKMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 24 сент. 1996 г.. IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OKMUX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OKMUX и IGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OKMUX
Oklahoma Municipal Fund		-0.62%4.78%-0.51%4.94%-10.69%0.90%3.74%6.00%0.53%3.93%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		1.29%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%

Доходность по периодам

С начала года, OKMUX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции OKMUX уступали акциям IGIAX по среднегодовой доходности: 1.03% против 13.27% соответственно.

OKMUX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.31%
3 года*
2.00%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
1.03%

IGIAX

1 день
3.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.44%
1 год
22.05%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oklahoma Municipal Fund

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с OKMUX:
OKMUX с NEMUXOKMUX с VMTTXOKMUX с MEMUXOKMUX с VNDFXOKMUX с IHFAXOKMUX с ICPAXOKMUX с KSMUX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с AIVSXIGIAX с NOIEX

Сравнение комиссий OKMUX и IGIAX

OKMUX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
OKMUX
Oklahoma Municipal Fund

Доходность на риск

OKMUX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKMUX
Ранг доходности на риск OKMUX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKMUX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKMUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKMUX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKMUX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKMUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKMUX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OKMUXIGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.15

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.74

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.85

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

8.60

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OKMUX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKMUX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа IGIAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKMUX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OKMUXIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.15

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.61

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.74

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.47

+0.13

Корреляция

Корреляция между OKMUX и IGIAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKMUX и IGIAX

Дивидендная доходность OKMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности IGIAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OKMUX
Oklahoma Municipal Fund		2.95%3.18%3.01%2.32%1.85%1.39%1.73%2.55%2.41%2.47%2.43%2.22%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.58%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%

Просадки

Сравнение просадок OKMUX и IGIAX

Максимальная просадка OKMUX за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKMUX и IGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OKMUXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-79.15%

+62.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-12.69%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-30.18%

+14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-31.19%

+15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.93%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-33.52%

+30.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.73%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OKMUX и IGIAX

Текущая волатильность для Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) составляет 1.06%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что OKMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OKMUXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

6.02%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

11.71%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

19.69%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

17.92%

-13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

17.98%

-13.85%