Сравнение OKMUX с NEMUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и Nebraska Municipal Fund (NEMUX).
OKMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 24 сент. 1996 г.. NEMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 16 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OKMUX и NEMUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OKMUX и NEMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKMUX Oklahoma Municipal Fund | -0.62% | 4.78% | -0.51% | 4.94% | -10.69% | 0.90% | 3.74% | 6.00% | 0.53% | 3.93% |
NEMUX Nebraska Municipal Fund | -0.11% | 2.62% | -0.55% | 4.18% | -9.04% | -0.25% | 3.23% | 5.40% | 0.48% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, OKMUX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у NEMUX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции OKMUX превзошли акции NEMUX по среднегодовой доходности: 1.03% против 0.75% соответственно.
OKMUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 2.00%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 1.03%
NEMUX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OKMUX и NEMUX
И OKMUX, и NEMUX имеют комиссию равную 0.98%.
Доходность на риск
OKMUX vs. NEMUX — Ранг доходности на риск
OKMUX
NEMUX
Сравнение OKMUX c NEMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и Nebraska Municipal Fund (NEMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OKMUX | NEMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.71 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 2.43 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKMUX | NEMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.12 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.37 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между OKMUX и NEMUX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKMUX и NEMUX
Дивидендная доходность OKMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности NEMUX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKMUX Oklahoma Municipal Fund | 2.95% | 3.18% | 3.01% | 2.32% | 1.85% | 1.39% | 1.73% | 2.55% | 2.41% | 2.47% | 2.43% | 2.22% |
NEMUX Nebraska Municipal Fund | 3.03% | 3.29% | 3.09% | 2.25% | 1.69% | 1.54% | 1.76% | 2.37% | 2.39% | 2.47% | 2.59% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок OKMUX и NEMUX
Максимальная просадка OKMUX за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки NEMUX в -14.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKMUX и NEMUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OKMUX | NEMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -14.88% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -6.07% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -13.48% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | -13.53% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -3.77% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -3.30% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.77% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKMUX и NEMUX
Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Nebraska Municipal Fund (NEMUX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что OKMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OKMUX | NEMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.91% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.50% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 6.32% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 4.28% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 3.76% | +0.37% |