- ISIN
- US9268268276
- CUSIP
- 926826827
- Эмитент
- IntegrityVikingFunds
- Дата выпуска
- 24 сент. 1996 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OKMUX
Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции OKMUX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OKMUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,002.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) показал доход в 1.52% с начала года и 7.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OKMUX составила 1.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Oklahoma Municipal Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность OKMUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OKMUX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.94% | 0.99% | -2.25% | 1.32% | 0.27% | 0.28% | 1.52% | ||||||
| 2025 | 0.38% | 1.19% | -2.01% | -0.32% | -0.22% | 0.46% | -0.51% | 0.88% | 2.62% | 1.62% | 0.46% | 0.19% | 4.78% |
| 2024 | -0.24% | -0.07% | -0.22% | -1.45% | -1.14% | 2.05% | 0.64% | 0.92% | 0.82% | -1.88% | 1.88% | -1.70% | -0.51% |
| 2023 | 2.74% | -2.24% | 1.99% | -0.28% | -1.21% | 0.66% | 0.48% | -1.79% | -2.87% | -1.29% | 7.21% | 1.83% | 4.94% |
| 2022 | -2.96% | -0.50% | -3.25% | -3.00% | 1.44% | -2.03% | 2.58% | -2.47% | -4.66% | -0.72% | 4.63% | 0.09% | -10.69% |
| 2021 | 0.14% | -2.03% | 0.55% | 1.04% | 0.45% | 0.03% | 1.03% | -0.54% | -0.71% | -0.33% | 1.21% | 0.11% | 0.90% |
Метрики бенчмарка
Oklahoma Municipal Fund has an annualized alpha of 2.47%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.57%) than losses (4.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.47%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.57%
- Участие в снижении
- 4.37%
Комиссия
Комиссия OKMUX составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OKMUX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKMUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.32 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.46 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 10.92 | -1.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oklahoma Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.31 | $0.25 | $0.20 | $0.17 | $0.21 | $0.30 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.20% | 3.18% | 3.01% | 2.32% | 1.85% | 1.39% | 1.73% | 2.55% | 2.41% | 2.47% | 2.43% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oklahoma Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oklahoma Municipal Fund показал максимальную просадку в 16.68%, зарегистрированную 11 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 423 торговые сессии.
Текущая просадка Oklahoma Municipal Fund составляет 1.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -16.68%дек. 2008 г. | 10mo 22d | 1y 8mo | 2y 6moянв. 2008 г. - авг. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.39%окт. 2022 г. | 1y 3mo | — | 4y 11moиюль 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -9.91%март 2020 г. | 13d | 4mo 16d | 4mo 29dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.03%янв. 2011 г. | 4mo 15d | 6mo 26d | 11mo 11dсент. 2010 г. - авг. 2011 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.36%авг. 2013 г. | 8mo 26d | 9mo 7d | 1y 5moдек. 2012 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| OKMUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -56.78% | +40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -9.10% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.81% | -18.90% | +12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -25.43% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | -33.92% | +18.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -3.21% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -10.71% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.04% | -1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OKMUX
Добавьте Oklahoma Municipal Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OKMUX