PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OKMUX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OKMUX с DMREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

OKMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 24 сент. 1996 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OKMUX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OKMUX и DMREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OKMUX
Oklahoma Municipal Fund		-0.62%4.78%-0.51%4.94%-10.69%0.90%3.74%6.00%0.53%3.93%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, OKMUX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции OKMUX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.03% против 2.77% соответственно.

OKMUX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.31%
3 года*
2.00%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
1.03%

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oklahoma Municipal Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с OKMUX:
OKMUX с NEMUXOKMUX с VMTTXOKMUX с MEMUXOKMUX с VNDFXOKMUX с ICPAXOKMUX с IHFAXOKMUX с KSMUX
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с VMLUX

Сравнение комиссий OKMUX и DMREX

OKMUX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

OKMUX
Oklahoma Municipal Fund
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

OKMUX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OKMUX
Ранг доходности на риск OKMUX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKMUX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKMUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKMUX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKMUX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKMUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKMUX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OKMUXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.23

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

3.23

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.60

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.90

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

9.35

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OKMUX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKMUX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKMUX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OKMUXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.23

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.09

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.86

-0.25

Корреляция

Корреляция между OKMUX и DMREX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKMUX и DMREX

Дивидендная доходность OKMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OKMUX
Oklahoma Municipal Fund		2.95%3.18%3.01%2.32%1.85%1.39%1.73%2.55%2.41%2.47%2.43%2.22%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок OKMUX и DMREX

Максимальная просадка OKMUX за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKMUX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

OKMUXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-13.22%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-0.92%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-5.33%

-10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.39%

-13.22%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-0.32%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-0.89%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.29%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OKMUX и DMREX

Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что OKMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OKMUXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.48%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.71%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

1.17%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

2.47%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

3.14%

+0.99%