Сравнение OKMUX с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
OKMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 24 сент. 1996 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OKMUX и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OKMUX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKMUX Oklahoma Municipal Fund | -0.62% | 4.78% | -0.51% | 4.94% | -10.69% | 0.90% | 3.74% | 6.00% | 0.53% | 1.40% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, OKMUX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
OKMUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 2.00%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 1.03%
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OKMUX и DCARX
OKMUX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Доходность на риск
OKMUX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
OKMUX
DCARX
Сравнение OKMUX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OKMUX | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.06 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.97 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.57 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.99 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 12.16 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKMUX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.06 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.20 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между OKMUX и DCARX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKMUX и DCARX
Дивидендная доходность OKMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKMUX Oklahoma Municipal Fund | 2.95% | 3.18% | 3.01% | 2.32% | 1.85% | 1.39% | 1.73% | 2.55% | 2.41% | 2.47% | 2.43% | 2.22% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OKMUX и DCARX
Максимальная просадка OKMUX за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKMUX и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OKMUX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -12.27% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -0.93% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | -4.79% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -0.24% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -0.76% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.23% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKMUX и DCARX
Oklahoma Municipal Fund (OKMUX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что OKMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OKMUX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.51% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.71% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 1.28% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 2.25% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 2.93% | +1.20% |