Сравнение OKLL с SPYT
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, OKLL returned -73.38% vs 19.62% for SPYT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -64.46%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 7.21%.
OKLL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -30.54%
- С начала года
- -64.46%
- 6 месяцев
- -73.01%
- 1 год
- -73.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -64.46% | -25.10% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 7.21% | 11.57% |
Correlation
The correlation between OKLL and SPYT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. SPYT — Ранг доходности на риск
OKLL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYT
Сравнение OKLL c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и SPYT
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -18.25% | -78.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.29% | -8.00% | -88.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | -2.93% | -92.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -2.00% | -60.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.78% | 11.51% | +191.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.78% | 14.90% | +187.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.78% | 14.90% | +187.88% |
Сравнение комиссий OKLL и SPYT
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и SPYT
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.21% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and SPYT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SPYT leads with 19.62% vs -73.38% for OKLL. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 19.62% return vs -73.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
SPYT has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор