Сравнение OKLL с ACLO
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, OKLL returned -73.38% vs 5.27% for ACLO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -64.46%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.44%.
OKLL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -30.54%
- С начала года
- -64.46%
- 6 месяцев
- -73.01%
- 1 год
- -73.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -64.46% | -25.10% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.44% | 2.76% |
Correlation
The correlation between OKLL and ACLO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. ACLO — Ранг доходности на риск
OKLL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACLO
Сравнение OKLL c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 164.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и ACLO
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -1.01% | -95.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.29% | -0.27% | -96.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | 0.00% | -95.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -0.04% | -62.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.78% | 0.73% | +202.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.78% | 1.07% | +201.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.78% | 1.07% | +201.71% |
Сравнение комиссий OKLL и ACLO
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и ACLO
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and ACLO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.27% vs -73.38% for OKLL. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.27% return vs -73.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Defiance and TCW. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор