PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILY.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILY.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - OILY.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Canada Energy Top 10 Index, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. OILY.TO is passively managed, while ZWB.TO is actively managed. Over the past year, OILY.TO returned 37.50% vs 60.37% for ZWB.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. OILY.TO charges 0.60%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.

Доходность

Сравнение доходности OILY.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILY.TO показывает доходность 24.63%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 26.39%.

OILY.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-6.99%
С начала года
24.63%
6 месяцев
26.92%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWB.TO

1 день
0.58%
1 месяц
7.23%
С начала года
26.39%
6 месяцев
25.94%
1 год
60.37%
3 года*
29.72%
5 лет*
15.67%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILY.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)2025
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		24.63%3.96%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		26.39%38.97%

Correlation

The correlation between OILY.TO and ZWB.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с UTES.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с BASE.TOOILY.TO с EMAX.TOOILY.TO с EASY.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

OILY.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILY.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILY.TOZWB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
5.27

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
7.16

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

2.00

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

7.76

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

34.83

-25.32

OILY.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILY.TO на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 5.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILY.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILY.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и ZWB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILY.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-39.36%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-7.82%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

0.00%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-5.54%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.74%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OILY.TO и ZWB.TO

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что OILY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILY.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

3.30%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

9.97%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

11.52%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

12.65%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

15.67%

+9.32%

Сравнение комиссий OILY.TO и ZWB.TO

OILY.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILY.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности ZWB.TO в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		13.78%11.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.61%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

OILY.TO and ZWB.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OILY.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OILY.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for ZWB.TO.

OILY.TO is categorized as Energy Equities, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Evolve and BMO. Their fees differ too: 0.60% for OILY.TO and 0.72% for ZWB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILY.TO и ZWB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор