PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILY.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILY.TO с XEG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO).

OILY.TO и XEG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canada Energy Top 10 Index. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OILY.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILY.TO и XEG.TO

2026 (YTD)2025
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		27.92%3.96%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		36.64%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, OILY.TO показывает доходность 27.92%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 36.64%.

OILY.TO

1 день
-2.89%
1 месяц
6.10%
С начала года
27.92%
6 месяцев
29.05%
1 год
34.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEG.TO

1 день
-3.73%
1 месяц
9.34%
С начала года
36.64%
6 месяцев
44.62%
1 год
52.59%
3 года*
25.34%
5 лет*
31.83%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с ZWU.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с HISA.NEOOILY.TO с CANY.TOOILY.TO с EBNK.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий OILY.TO и XEG.TO

OILY.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.

XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Доходность на риск

OILY.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILY.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILY.TOXEG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.01

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.47

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.59

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

9.27

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILY.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILY.TO на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILY.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILY.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.01

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.27

+1.05

Корреляция

Корреляция между OILY.TO и XEG.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILY.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности XEG.TO в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.73%11.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.80%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Просадки

Сравнение просадок OILY.TO и XEG.TO

Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и XEG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

OILY.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-87.74%

+65.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-20.69%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-4.81%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-29.35%

+24.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

5.79%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности OILY.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) составляет 5.45%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что OILY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILY.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.89%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

15.18%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

26.26%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

28.50%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

33.32%

-8.59%