PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILY.TO с TXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILY.TO с TXF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) and TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) are both exchange-traded funds - OILY.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Canada Energy Top 10 Index, while TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments. OILY.TO is passively managed, while TXF.TO is actively managed. Over the past year, OILY.TO returned 54.51% vs 61.36% for TXF.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. OILY.TO charges 0.60%/yr vs 0.71%/yr for TXF.TO.

Доходность

Сравнение доходности OILY.TO и TXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILY.TO показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у TXF.TO с доходностью 29.65%.

OILY.TO

1 день
0.85%
1 месяц
2.24%
С начала года
36.54%
6 месяцев
30.17%
1 год
54.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TXF.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
14.07%
С начала года
29.65%
6 месяцев
29.87%
1 год
61.36%
3 года*
32.49%
5 лет*
18.11%
10 лет*
19.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILY.TO и TXF.TO

2026 (YTD)2025
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		36.54%3.96%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		29.65%36.59%

Correlation

The correlation between OILY.TO and TXF.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

CI Tech Giants Covered Call Common

Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с UTES.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с BASE.TOOILY.TO с EMAX.TOOILY.TO с TECH.TO
Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO

Доходность на риск

OILY.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILY.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILY.TOTXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
3.06

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.72

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

4.00

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

14.75

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILY.TO vs. TXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILY.TO на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TXF.TO равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILY.TO и TXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILY.TOTXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

3.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.80

+0.58

Просадки

Сравнение просадок OILY.TO и TXF.TO

Максимальная просадка OILY.TO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILY.TO и TXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILY.TOTXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-41.23%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-15.43%

+4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.59%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-6.17%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.17%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OILY.TO и TXF.TO

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что OILY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILY.TOTXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

6.07%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

16.47%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

20.15%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

24.63%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

23.55%

+1.43%

Сравнение комиссий OILY.TO и TXF.TO

OILY.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILY.TO и TXF.TO

Дивидендная доходность OILY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности TXF.TO в 9.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.58%11.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		9.26%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Часто задаваемые вопросы

OILY.TO and TXF.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OILY.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OILY.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.

OILY.TO is categorized as Energy Equities, while TXF.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Evolve and CI Investments. Their fees differ too: 0.60% for OILY.TO and 0.71% for TXF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILY.TO и TXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор