PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с NBET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с NBET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. OILT is passively managed, while NBET is actively managed. Over the past year, OILT returned 49.01% vs 29.95% for NBET. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OILT charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for NBET.

Доходность

Сравнение доходности OILT и NBET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 34.29%, что значительно выше, чем у NBET с доходностью 24.75%.

OILT

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.95%
С начала года
34.29%
6 месяцев
28.46%
1 год
49.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NBET

1 день
0.40%
1 месяц
-2.36%
С начала года
24.75%
6 месяцев
21.35%
1 год
29.95%
3 года*
21.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и NBET

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		34.29%-3.30%0.87%-0.16%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		24.75%5.87%30.30%1.35%

Correlation

The correlation between OILT and NBET is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.59

The correlation between OILT and NBET shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILT и NBET

Секторы
OILT
NBET

Энергетика

94.2%
89.0%

Коммунальные услуги

5.8%
8.4%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

OILT
94.2%
NBET
89.0%

Коммунальные услуги

OILT
5.8%
NBET
8.4%

Сырьевые материалы

OILT

-

NBET
0.9%

Коммуникационные услуги

OILT

-

NBET

-

Потребительский циклический сектор

OILT

-

NBET

-

Потребительский защитный сектор

OILT

-

NBET

-

Финансовые услуги

OILT

-

NBET

-

Здравоохранение

OILT

-

NBET

-

Промышленность

OILT

-

NBET
2.6%

Недвижимость

OILT

-

NBET

-

Технологии

OILT

-

NBET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NEMDNBET с NBOSNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с BKGI

Доходность на риск

OILT vs. NBET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c NBET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTNBETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.08

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.75

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.40

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

11.55

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. NBET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBET равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и NBET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTNBETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.08

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.32

Просадки

Сравнение просадок OILT и NBET

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки NBET в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и NBET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTNBETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-18.72%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-6.84%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-3.94%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-5.06%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.60%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и NBET

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTNBETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

5.85%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

11.02%

+10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

14.59%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

19.54%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

19.54%

+9.16%

Сравнение комиссий OILT и NBET

OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NBET в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и NBET

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности NBET в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		2.33%2.70%2.43%1.22%0.87%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.45%3.12%2.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILT and NBET have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (9.95%) compared to NBET (5.85%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs NBET's -18.72%.

On 1-year performance, OILT leads with 49.01% vs 29.95% for NBET. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 49.01% return vs 29.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.

OILT has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 2.33% for NBET.

They also come from different issuers: Texas Capital and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.65% for NBET.

NBET currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и NBET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор