PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILGX с FTORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILGX с FTORX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILGX (Optimum Large Cap Growth Fund) and FTORX (Delaware Tax-Free Oregon Fund) are both mutual funds - OILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Delaware Funds, while FTORX is a Municipal Bonds fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, OILGX returned 17.22%/yr vs 1.88%/yr for FTORX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. OILGX charges 0.89%/yr vs 0.90%/yr for FTORX.

Доходность

Сравнение доходности OILGX и FTORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Tax-Free Oregon Fund (FTORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у FTORX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции FTORX по среднегодовой доходности: 17.22% против 1.88% соответственно.

OILGX

1 день
-1.42%
1 месяц
5.02%
С начала года
8.48%
6 месяцев
7.29%
1 год
25.50%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.12%
10 лет*
17.22%

FTORX

1 день
0.00%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.25%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.19%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.80%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILGX и FTORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		8.48%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%
FTORX
Delaware Tax-Free Oregon Fund		2.25%2.56%2.62%5.94%-9.85%2.82%6.29%6.29%-0.03%3.73%

Correlation

The correlation between OILGX and FTORX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2003 г.

-0.08

The correlation between OILGX and FTORX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

Delaware Tax-Free Oregon Fund

Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с VOOGOILGX с SCHGOILGX с FRIAXOILGX с FSPGXOILGX с VUG
Часто сравнивают с FTORX:
FTORX с MUJFTORX с DCCIXFTORX с APUSXFTORX с DEMIXFTORX с FXIEXFTORX с ATOIXFTORX с USMSX

Доходность на риск

OILGX vs. FTORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FTORX
Ранг доходности на риск FTORX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTORX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTORX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTORX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTORX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTORX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c FTORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Delaware Tax-Free Oregon Fund (FTORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILGXFTORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.31

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.57

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.53

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.63

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

9.20

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILGX vs. FTORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTORX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и FTORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILGXFTORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.31

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.17

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.43

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.05

-0.46

Просадки

Сравнение просадок OILGX и FTORX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки FTORX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и FTORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILGXFTORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-14.64%

-39.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-3.24%

-12.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-7.97%

-15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-14.64%

-25.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

-14.64%

-25.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

0.00%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-2.05%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

0.92%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и FTORX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Delaware Tax-Free Oregon Fund (FTORX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILGXFTORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

1.51%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

2.71%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

3.69%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

4.88%

+18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

4.36%

+17.68%

Сравнение комиссий OILGX и FTORX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FTORX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и FTORX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности FTORX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTORX
Delaware Tax-Free Oregon Fund		3.71%3.62%3.33%2.91%2.99%2.41%3.90%2.98%2.85%3.20%3.27%3.19%
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		12.95%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%

Часто задаваемые вопросы

OILGX and FTORX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILGX has higher volatility (4.02%) compared to FTORX (1.51%). In terms of maximum drawdown, OILGX dropped -54.28% vs FTORX's -14.64%.

FTORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILGX и FTORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор