Сравнение OIIEX с FSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и FSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -3.43% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 6.78% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | -5.69% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.
OIIEX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 7.51%
FSOSX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и FSOSX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.
Доходность на риск
OIIEX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
OIIEX
FSOSX
Сравнение OIIEX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.34 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.58 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.40 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 1.51 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.34 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.43 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и FSOSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и FSOSX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.45% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 9.70% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и FSOSX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и FSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -35.36% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.39% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -35.36% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -11.89% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -7.90% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.31% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и FSOSX
Текущая волатильность для Optimum International Fund (OIIEX) составляет 7.29%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 8.28% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 11.94% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 18.25% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.35% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 18.93% | -1.91% |