PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIH с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIH с MGNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).

OIH и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OIH и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIH и MGNR

2026 (YTD)20252024
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		39.12%6.81%-3.63%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность 39.12%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 17.82%.

OIH

1 день
-1.99%
1 месяц
0.18%
С начала года
39.12%
6 месяцев
52.22%
1 год
51.45%
3 года*
14.61%
5 лет*
16.68%
10 лет*
-1.01%

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Oil Services ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IYEOIH с IXCOIH с BZ=FOIH с DIG
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOO

Сравнение комиссий OIH и MGNR

OIH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF

Доходность на риск

OIH vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIH c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIHMGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.75

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.21

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

4.80

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

21.49

-15.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIH vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа MGNR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIHMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.75

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.73

-1.73

Корреляция

Корреляция между OIH и MGNR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и MGNR

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности MGNR в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.23%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIH и MGNR

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и MGNR.

Загрузка...

Показатели просадок

OIHMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.45%

-22.06%

-72.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-16.06%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.72%

-4.73%

-59.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.75%

-4.01%

-44.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.43%

3.58%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и MGNR

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) имеют волатильность 8.53% и 8.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIHMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

8.76%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

19.87%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

27.73%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.48%

25.39%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.49%

25.39%

+17.10%