PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDYX с FISZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIDYX с FISZX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

OIDYX (Invesco International Diversified Fund) and FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, OIDYX returned 2.35%/yr vs 9.07%/yr for FISZX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OIDYX charges 0.19%/yr vs 0.00%/yr for FISZX.

Доходность

Сравнение доходности OIDYX и FISZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIDYX показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у FISZX с доходностью 28.73%.

OIDYX

1 день
0.73%
1 месяц
-0.33%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.23%
1 год
18.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
2.35%
10 лет*
7.47%

FISZX

1 день
0.31%
1 месяц
1.89%
С начала года
28.73%
6 месяцев
28.39%
1 год
40.38%
3 года*
22.83%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIDYX и FISZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		10.56%21.74%-2.37%15.74%-25.05%4.30%20.82%9.23%
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		28.73%31.77%3.61%15.83%-28.32%9.91%23.49%13.42%

Correlation

The correlation between OIDYX and FISZX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.90

The correlation between OIDYX and FISZX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund

Fidelity SAI International SMA Completion Fund

Часто сравнивают с OIDYX:
OIDYX с VEUOIDYX с VOOOIDYX с ACEIXOIDYX с IVFIXOIDYX с GQJPXOIDYX с MSIGXOIDYX с OPPAX
Часто сравнивают с FISZX:
FISZX с FSPSXFISZX с AVEMFISZX с MDIIXFISZX с FTIHXFISZX с KGIIXFISZX с ANDIXFISZX с EPDPX

Доходность на риск

OIDYX vs. FISZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDYX
Ранг доходности на риск OIDYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDYX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FISZX
Ранг доходности на риск FISZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISZX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISZX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISZX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISZX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISZX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDYX c FISZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OIDYXFISZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.89

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.50

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.81

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

10.80

-4.68

OIDYX vs. FISZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDYX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FISZX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDYX и FISZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OIDYX и FISZX

Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки FISZX в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и FISZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIDYXFISZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-39.92%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-14.48%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-14.63%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-39.92%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.90%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-12.27%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.75%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDYX и FISZX

Текущая волатильность для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) составляет 6.68%, в то время как у Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIDYXFISZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

11.08%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

19.32%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

21.52%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

18.45%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

18.61%

-2.23%

Сравнение комиссий OIDYX и FISZX

OIDYX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FISZX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDYX и FISZX

Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.60%, что больше доходности FISZX в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		1.49%1.92%2.55%1.89%1.37%6.08%0.90%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		31.60%34.94%5.44%0.37%14.77%8.15%1.17%2.13%1.18%0.65%0.71%1.21%

Часто задаваемые вопросы

OIDYX and FISZX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISZX has higher volatility (11.08%) compared to OIDYX (6.68%). In terms of maximum drawdown, OIDYX dropped -58.32% vs FISZX's -39.92%.

FISZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIDYX и FISZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор