PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDAX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDAX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности OIDAX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDAX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		-0.75%21.42%-2.54%15.42%-25.22%4.01%20.55%24.60%-14.62%32.40%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, OIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции OIDAX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 6.06% против 10.63% соответственно.

OIDAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
2.51%
1 год
18.37%
3 года*
7.33%
5 лет*
0.74%
10 лет*
6.06%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund Class A

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с OIDAX:
OIDAX с MGCOIDAX с VOOOIDAX с FZILXOIDAX с SSGLXOIDAX с CSUAXOIDAX с GCCHXOIDAX с OPPAX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий OIDAX и MSIGX

OIDAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A

Доходность на риск

OIDAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDAX
Ранг доходности на риск OIDAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDAXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.77

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.26

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.31

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

1.22

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDAX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDAX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDAX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDAXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.77

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.54

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Корреляция

Корреляция между OIDAX и MSIGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDAX и MSIGX

Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.10%, что больше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDAX
Invesco International Diversified Fund Class A		36.10%35.83%4.92%0.38%14.78%7.92%1.12%2.15%0.82%0.38%0.41%0.96%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок OIDAX и MSIGX

Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDAXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-57.22%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.78%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.09%

-26.73%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-35.41%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.59%

-8.38%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-9.03%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.27%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDAX и MSIGX

Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что OIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDAXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

5.28%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

9.48%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

18.55%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

16.92%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

17.87%

-1.43%