Сравнение OIBAX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Bond Fund (OIBAX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
OIBAX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 июн. 1995 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBAX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBAX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | -6.43% | 16.00% | 1.58% | 7.41% | -13.45% | -10.24% | 8.25% | 9.44% | -5.87% | 10.87% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBAX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции OIBAX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.48% против 3.91% соответственно.
OIBAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.48%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBAX и PRSNX
OIBAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
OIBAX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
OIBAX
PRSNX
Сравнение OIBAX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Bond Fund (OIBAX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBAX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.54 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 4.11 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.84 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 14.13 | -11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBAX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.54 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.46 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.96 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.42 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между OIBAX и PRSNX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBAX и PRSNX
Дивидендная доходность OIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | 2.75% | 3.68% | 4.53% | 3.63% | 2.86% | 2.85% | 2.87% | 4.91% | 4.79% | 4.18% | 4.44% | 3.35% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок OIBAX и PRSNX
Максимальная просадка OIBAX за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBAX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBAX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -19.70% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -2.19% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -19.70% | -9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -19.70% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -1.88% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -2.42% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.60% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBAX и PRSNX
Invesco International Bond Fund (OIBAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что OIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBAX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 1.15% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 2.10% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 3.43% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.97% | 4.27% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.48% | 4.11% | +4.37% |