PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OIBAX с PRSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OIBAX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Bond Fund (OIBAX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIBAX и PRSNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIBAX
Invesco International Bond Fund
-6.43%16.00%1.58%7.41%-13.45%-10.24%8.25%9.44%-5.87%10.87%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
-0.32%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, OIBAX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции OIBAX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.48% против 3.91% соответственно.


OIBAX

1 день
1.35%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-2.87%
1 год
4.81%
3 года*
5.23%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
1.48%

PRSNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco International Bond Fund

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Сравнение комиссий OIBAX и PRSNX

OIBAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.


Доходность на риск

OIBAX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OIBAX
Ранг доходности на риск OIBAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIBAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIBAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIBAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIBAX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Bond Fund (OIBAX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OIBAXPRSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.54

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

4.11

-3.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.57

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

3.84

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.26

14.13

-11.87

OIBAX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIBAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBAX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OIBAXPRSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.54

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.46

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.96

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.42

-0.68

Корреляция

Корреляция между OIBAX и PRSNX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OIBAX и PRSNX

Дивидендная доходность OIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIBAX
Invesco International Bond Fund
2.75%3.68%4.53%3.63%2.86%2.85%2.87%4.91%4.79%4.18%4.44%3.35%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
8.95%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%

Просадки

Сравнение просадок OIBAX и PRSNX

Максимальная просадка OIBAX за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBAX и PRSNX.


Загрузка...

Показатели просадок


OIBAXPRSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-19.70%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-2.19%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-19.70%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.33%

-19.70%

-12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-1.88%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-2.42%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.60%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OIBAX и PRSNX

Invesco International Bond Fund (OIBAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что OIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OIBAXPRSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

1.15%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

2.10%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

3.43%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.97%

4.27%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.48%

4.11%

+4.37%